Pure Funding Report

Этот отчет полностью убирает прибыль/убыток от движения long/short. Считаем только funding: сторона выбирается по ставке, видимой в момент входа; фактическая выплата берется по финальной ставке перед funding. Поэтому timing входа влияет на точность выбора стороны, а timing выхода почти не влияет на чистый funding, только на исполнение и риск стакана.

Короткий вывод

Без учета движения цены чистый funding сам по себе намного тоньше. Для -1s/+1s средний gross funding около 19.1927 bps, но после taker-комиссий средний результат около 8.7351 bps. Лучший timing по taker win-rate в сетке: вход за 1 сек, выход через 1 сек; но выход меняет только исполнение, не сам funding.

Pure funding win-rate heatmap

Pure funding avg net heatmap

Funding around entry / exit markers

-1s/+1s pure funding distribution

Можно ли сделать по размеру стакана

Для старых двух funding-событий полный стакан не записывался. Где есть старый microstructure, считаем историческую 10 bps вместимость по bid/ask depth. Для будущих событий уже пишется полный стакан, ниже также показана текущая full-book вместимость.

Текущая full-book вместимость

Историческая 10 bps вместимость, где была microstructure

Best pure funding rows

Timing grid